Unser Kunde ist eine Schweizer Bank, die auf Eigenkapitalanforderungen für das Kreditrisiko spezialisiert ist. Wir suchen einen Finanzmathematiker im Bereich der quantitativen Modellierung von Kreditrisiken und bei der Schätzung von PD und LGD.
Aufgaben
* Mitarbeit bei der Entwicklung und Backtesting von LGD-Modellen für das regulatorische Kapital
* Quantitative Analysen auf Kreditportfolio Ebene
* Weiterentwicklung bestehender IRB Kreditrisikomodelle
* Validierung von Preisbildungsmodellen für Zinssätze und Kreditinstrumente
* Design von Modellen zur Bewertung von Marktrisiken (VaR)
* Entwicklung und Maintenance von Ratingmodellen
Qualifikationen
* Master oder Ph.D. in Mathematik, Physik, Statistik oder Quantitative Finance
* Berufserfahrung in der Entwicklung und Validierung von IRB Kreditrisiko- und Marktrisiko-Modellen
* Praktische Erfahrung mit LGD- und PD-Modellen und Credit Risk Methoden
* Generalisten-Wissen im Bereich der Marktrisiken
* Programmierkenntnisse in Python, R, C++, LaTex, SQL etc.
Sie müssen analytische und strukturierte Persönlichkeit haben sowie Team- und Qualitätsorientierung. Ihre Kommunikationsfähigkeiten und soziale Kompetenzen sollten sehr gut sein. Deutsch und Englisch sind Grundvoraussetzungen. Wir erwarten von Ihnen Interesse am Arbeiten mit laufenden Deadlines und Dienstleistungsorientierung gegenüber internen Kunden aus verschiedenen Abteilungen und Bereichen.