Entwicklung und Backtesting von IRB Kreditrisikomodellen (inkl. Aufbereitung der Datengrundlage)
Validierung und Weiterentwicklung von Marktrisikomodellen im Banken- und Handelsbuch
Kontinuierliche Verbesserung und Automatisierung von Prozessen zur periodischen Modellüberprüfung
Zusammenarbeit mit Fachbereichen bei der Modellentwicklung im Rahmen der Sicherstellung von Anwenderakzeptanz
Ansprechpartner für bankinterne und -externe Anspruchsgruppen sowie Prüfungsgesellschaften bei Detailfragen zu Risikomodellen und -methoden
Universitätsstudium mit quantitativem Fokus, z. B. (Finanz-)Mathematik, Physik, Data Science
Mehrjährige Erfahrung in der gesamthaften quantitativen Entwicklung von Kreditrisikomodellen (insb. PD und LGD im IRB-Kontext)
Sehr gute Programmierkenntnisse in R und SQL, Kenntnisse in LaTeX und Git von Vorteil
Analytisches und strukturiertes Denken mit ausgeprägter Affinität für quantitative Verfahren sowie hohe Problemlösungskompetenz
Adressatengerechte Kommunikation von komplexen Themenfeldern, hohe Eigeninitiative und zielorientierte Arbeitsweise
Festanstellung