Job description
Requisition ID: 1680192
At EY, we’re all in to shape your future with confidence.
We’ll help you succeed in a globally connected powerhouse of diverse teams and take your career wherever you want it to go.
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Ihre Hauptaufgaben
Du bringst Erfahrung in der Entwicklung oder Validierung von Kreditrisikomodellen mit und möchtest diese Expertise in einem spezialisierten Team quantitativer Risikoexperten einbringen? Im Team löst du komplexe, aktuelle Herausforderungen der Schweizer Finanzbranche und gestaltest die Weiterentwicklung des Risikomanagements nationaler und internationaler Finanzdienstleister aktiv mit.
Als Quantitativer Berater im Financial Risk Management bei EY übernimmst du vom ersten Tag an Verantwortung in Projekten. Du bearbeitest komplexe Aufgaben im quantitativen Risikomanagement und entwickelst deine fachliche Expertise kontinuierlich weiter.
Ausgewählte Themen, in denen du deine Expertise einbringen kannst:
* Unterstützung bei der Betreuung und Weiterentwicklung quantitativer Modelle entlang des gesamten Lebenszyklus bei führenden Schweizer Finanzinstituten
* Entwicklung von Kreditrisikomodellen unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben sowie nationaler und internationaler Marktstandards
* Validierung und Prüfung von Modellen nach kundenspezifischen Anforderungen sowie (inter-)nationalen Standards (z.B. SR11‑7, SS1/23)
* Gestaltung und Beurteilung von Modellrisikomanagement-Frameworks für klassische und KI-Modelle sowie Identifikation und Steuerung modellbezogener Risiken unter Einhaltung regulatorischer Leitlinien
* Beratung und Prüfung im Risikomanagement, einschließlich Stress Testing, Kapitalplanung, Risikolimitierung und weiterer quantitativer Aspekte zur Steuerung und Überwachung von Risiken
* Analyse von Risikomanagementfunktionen, Risk-Appetite-Frameworks und regulatorischer Compliance sowie Entwicklung und Optimierung einer effektiven Governance
#J-18808-Ljbffr